Риск при предоставлении потребительского кредита

СОДЕРЖАНИЕ
0
9 просмотров
28 января 2019

Оценка риска потребительского кредита

При предоставлении банком потребительского кредита может использоваться модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса ит.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень.

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах:

1 Возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20-ти лет при максимуме 0,3 балла.

2 Пол: 0,4 балла — женский; 0 — мужской.

3 Оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла.

4 Занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для жизни; 0 — с высоким риском, 0,16 балла — за все остальные профессии.

5 Отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, государственных и банковских служащих, 0 — для всех остальных.

6 Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла.

7 Наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла.

8 Наличие недвижимости: 0,35 балла.

9 Страхование жизни: 0,19 балла.

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Основными методами снижения кредитного риска являются:

1 Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на бальной оценке. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента.

2 Лимитирование ссудных операций, при котором обычно применяются следующие группы лимитов:

— лимиты на заемщиков, контрагентов и эмитентов приобретаемых банком ценных бумаг;

— страновые и отраслевые лимиты;

— лимиты полномочий должностных лиц и органов банка по принятию решений о предоставлении ссуд;

— лимиты на объем и структуру ссудного портфеля.

Лимиты полномочий должностных лиц особенно актуальны для крупных банков, имеющих разветвленную сеть филиалов. Желательно, чтобы система таких лимитов предусматривала для каждого должностного лица, имеющего полномочия на принятие решений по выдаче ссуд, два лимита: это, во-первых, лимит на объем ссуд, выдаваемых по решению этого лица одному заемщику (или группе взаимосвязанных заемщиков); и во-вторых, это лимит на общий объем ссуд, выдаваемых по решению данного должностного лица. Такая система лимитов (разумеется, в сочетании с эффективной системой контроля за их исполнением) позволяет повысить ответственность должностных лиц за принимаемые ими решения и способствует диверсификации ссудного портфеля.

1 Применение политики диверсификации кредитного портфеля, предусматривающая разнообразие заемщиков банка, ссуд и других кредитных операций.

2 Страхование кредитов, т.е. полная передача риска его невозврата организации, занимающейся страхованием.

3 Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.

4 Привлечение достаточного обеспечения ссуд, что практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов.

5 Выдача крупных кредитов на консорциальной основе.

Кредитные риски при потребительском кредите

Потребительское кредитование является для банков наиболее рискованным. Риски потребительского кредита связаны с большим процентом невозрата кредитного ресурса банку. Потребительское кредитование предполагает выдачу ссуды физическим лицам на решение их финансовых потребностей, при этом обстоятельств, которые могут спровоцировать невозврат займа, может быть достаточно. В связи с этим банки стараются минимизировать собственные риски потребительского кредитования. Как правило, крупные суммы на долгосрочный период выдаются клиентам, желательно, с положительной кредитной историей, которые в состоянии подтвердить уровень своих доходов и предоставить в качестве обеспечения имущественный залог или поручителей, которые берут на себя ответственность погашения заемщиком его задолженности.

Вследствие того, что доходы большинства населения нельзя назвать высокими и обеспечить получение займа далеко не все потенциальные клиенты могут имущественным залогом, при выдаче экспресс-кредитов и среднесрочных займов банки вынуждены снижать требования к заемщикам. Привлекая большее число клиентов, тем самым банк увеличивает собственные кредитные риски при потребительском кредитовании. Способом обезопасить себя выступает повышение процентной ставки по кредиту, которая становится компенсацией рисков для банка, так как случаи невозврата кредита по данным программам наиболее вероятны.

Риск при потребительском кредите имеется не только у кредитора, но и у заемщика. Прежде всего, условия кредитования могут не всегда быть прозрачными, что приводит к появлению, в результате, больших сумм переплаты за счет дополнительных комиссий. Поэтому для устранения данного риска заемщику необходимо предварительно изучить условия кредитования банков, а перед подписанием договора внимательно изучить его. Для большей уверенности в отсутствии кредитного риска и подводных камней заемщик может изучить отзывы потребителей на нашем ресурсе, а также рассчитать кредитные платежи при помощи кредитного калькулятора.

Также имеется риск при потребительском кредитовании, предполагающий отсутствие возможности своевременно погашать задолженность по кредиту. Поэтому прежде, чем взять кредитную ссуду, важно взвешенно оценить финансовую возможность и уровень дохода, чтобы платежи по кредиту были посильными для клиента, ведь своевременное погашение задолженности и аккуратное выполнение обязательств – гарантия возможности заработать хорошую кредитную историю.

Риски сторон при выдаче потребительского кредита

По роду своей деятельности (структуре и объему операций) банк признает и оценивает на постоянной основе следующие риски:

  • — кредитный риск,
  • — риск ликвидности и платежеспособности,
  • — ценовой риск,
  • — риск изменения процентных ставок,
  • — базисный риск,
  • — валютный риск,
  • — стратегический риск,
  • — технологический риск,
  • — риск операционных и накладных расходов, а риск потери репутации.

Управление каждым видом риска имеет свои особенности и приемы, поэтому их анализ представляет большой практический интерес.

Наиболее существенное влияние на повседневную деятельность банка оказывают кредитные и процентные риски.

Кредитный риск означает возможность финансовых потерь банка вследствие невыполнения обязательств контрагентами, в первую очередь заемщиками, и возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов. По большей части оценка уровня кредитного риска может быть достоверно произведена только при проведении внутреннего анализа, основанного на материалах кредитных дел заемщиков. Но публикуемая отчетность и материалы годовых отчетов банка также содержат ряд показателей, анализ которых позволяет делать выводы относительно уровня кредитного риска банка с высокой степенью точности. К таким показателям относятся: обеспеченность кредитных вложений резервами на возможные потери по ссудам, доля просроченных кредитов в кредитном портфеле банка, максимальный размер риска на одного заемщика (Н6), максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7).

Одним из наиболее эффективных методов защиты от кредитного риска является изучение кредитоспособности клиента. Однако всегда существует риск ухудшения качества кредита и как крайний случай риск невозврата кредита и процентов по нему. С целью снижения влияния таких непредвиденных ситуаций на стабильность функционирования банка создаются страховые резервные фонды.

Положением «О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитам коммерческих банков» от 27.3.98г. №122 был введен в действие новый метод формирования страхового резерва.

Согласно этому положению, кредиты делят на пять видов по степени кредитного риска: стандартные, под контролем, сомнительные, безнадежные. По каждому из этих видов определены размеры отчислений на создание резерва (стандартные — 2%, под контролем — 5%, субстандартные — 20%, сомнительные — 50%, безнадежные — 100%).

Вид кредита по степени кредитного риска определяется на основе двух критериев: класса кредитоспособности и характера кредитной истории заемщика.

Кредитная история показывает как заемщик соблюдал требования кредитного договора, а именно: своевременно ли погашались кредиты, были ли просрочки, пролонгации, если были, то на какой срок. По кредитной истории ссуды делят на три группы:

­ хорошая — задолженность по кредиту выплачивалась в определенные сроки, пролонгация, если проводилась, то одноразово на срок не более 90 дней;

­ слабая — просроченная задолженность по кредиту и процентам по нему составляют не более 90 дней, или задолженность по кредиту, пролонгированному на срок более 90 дней при своевременной уплате процентов;

— неудовлетворительная — просроченная задолженность по кредиту и процентам по нему составляет более 90 дней или задолженность по пролонгированному кредиту свыше 90 дней при неуплате процентов.

Вторым критерием, определяющим степень кредитного риска по ссуде, является финансовое состояние заемщика. По этому признаку клиентов делят на пять групп:

«А» — финансовая деятельность очень хорошая и дает возможность погашать основную сумму кредита и проценты. Одновременно можно сделать вывод, что финансовая деятельность и в дальнейшем будет осуществляться на таком высоком уровне;

«Б» — финансовая деятельность хорошая и очень хорошая, однако нет возможности поддерживать ее на таком высоком уровне;

«В» — финансовая деятельность удовлетворительная, однако наблюдается тенденция к ухудшению;

«Г» — финансовая деятельность плохая и наблюдается ее четкая цикличность на протяжении короткого периода времени;

«Д» — финансовая деятельность свидетельствует об убытках, и, очевидно, ни основной долг, ни проценты уплачены не будут.

Финансовое состояние заемщика определяется рядом объективных и субъективных факторов.

К объективным факторам относят экономические показатели развития предприятия:

  • -объем реализации;
  • -размер прибылей и убытков;
  • -рентабельность;
  • -ликвидность;
  • -движение средств на счетах заемщика;
  • -структура и динамика кредиторской задолженности;
  • -себестоимость продукции.

Среди субъективных факторов, влияющих на финансовое состояние заемщика можно выделить: профессионализм руководства, эффективность управления, рыночная позиция заемщика, его зависимость от цикличных и структурных изменений, наличие госзаказа и государственной поддержки, погашение кредиторской задолженности в прошлом.

В настоящее время взаимоотношения между заемщиком и банком определяются рядом норм общего характера, которые содержатся в Гражданском кодексе, Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», Законе «О защите прав потребителей». При этом отсутствие специальных норм, посвященных этому вопросу, создает массу рисков как для банков, так и для заемщиков.

С точки зрения банка

1) Кредитные истории

Банк также должен оперативно отсекать недобросовестных заемщиков, которые привлекали кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть.

Правоохранительными органами уже зафиксированы случаи мошенничества, связанного с получением розничного кредита. Мошенники используют подставных лиц или их паспорта для многократного получения кредита, который они изначально не собираются возвращать. Приобретенные товары продаются, а следующий кредит берется в другой организации. При этом в отсутствие системы кредитных бюро банки лишены возможности отследить таких заемщиков.

В долгосрочной перспективе отсутствие кредитных историй в долгосрочном плане также приводит к бесконтрольному кредитованию одного заемщика в нескольких банках, что может вызвать кризис «перекредитования». Остается надеяться, что закон о кредитных историях появится на свет в обозримом будущем.

2) Целевое использование кредита

Предположим, что банк выдает заемщику кредит на получение образования в надежде, что это поможет ему повысить его доходы и своевременно вернуть кредит с процентами. Однако заемщик расходует полученный кредит на приобретение бытовой техники. В такой ситуации банк не имеет возможности контролировать целевое использование кредита и адекватно воздействовать на заемщика.

3) Гражданский иск и уголовное преследование

Предъявление иска против потребителя вряд ли имеет для банка большие перспективы, если учитывать потраченное время юристов, судебные издержки, расходы на исполнение судебного акта, которые могут превышать размер самого кредита. Эта проблема связана как с общей неповоротливостью судебной и исполнительной системы, так и с объективными трудностями судопроизводства и исполнения против физических лиц в нашей стране (в связи с низким уровнем доходов, недостаточностью имущества, отсутствием должника и т.д.).

Банки в ряде случаев решают проблему недобросовестности своих клиентов не путем возбуждения гражданского иска, а используя ресурсы собственной службы безопасности и возможности сотрудничества с правоохранительными органами. Этот подход часто оказывается действенным, поскольку перспективы уголовного преследования (ст. 159 УК РФ «Мошенничество») обычно видятся заемщику малопривлекательными.

Несмотря на то, что залог является одной из наиболее популярных форм обеспечения кредитных обязательств, механизм реализации залога представляет собой достаточно сложный и неудобный процесс. По действующему Гражданскому кодексу регистрация залога движимого имущества (в том числе автомобиля) не предусмотрена. Это означает, что, отдав автомобиль в залог банку, недобросовестный заемщик может, при некоторой изворотливости, продать или повторно его заложить. К сожалению, возврата к ранее действующей системе регистрации залога автотранспортных средств в ближайшее будущем не ожидается.

Банк также столкнется с рядом сложностей на стадии обращения взыскания и реализации предмета залога. Реализация заложенного имущества должна осуществляться на публичных торгах (ст. 349 и 350 ГК РФ). Реализация предмета залога на комиссионных началах, к сожалению, не предусмотрена действующим Гражданским кодексом. Стоимость организации взыскания заложенного имущества, таким образом, может быть сравнима со стоимостью самого имущества. И даже такое эффективное средство обеспечения обязательств, как залог, на практике оказывается для кредитора не столь удобным.

С точки зрения заемщика

1) Переложение рисков

На данном этапе проблему собственных юридических рисков банки решили довольно просто: они переложили свои риски на потребителей за счет повышенных процентов за пользование кредитом. Чем выше риски — тем выше кредитные ставки. Однако в ближайшем будущем мы ожидаем ужесточения борьбы за потребителя, что будет требовать от банков понижения кредитных ставок.

2) Информирование заемщика

Нередко банки прибегают к сложной системе расчетов процентов, из которой заемщик не может вычислить реальную стоимость кредита. Впоследствии оказывается, что кредит оказался намного дороже, чем предполагал заемщик.

3) Некачественный товар

Товар, приобретенный в кредит, оказался некачественным. Возврат или обмен такого товара регулируется Законом «О защите прав потребителя». А что делать с кредитом? Кредитные договоры далеко не всегда содержат ответ на этот вопрос.

3) Договорные условия для заемщика

Договор потребительского кредита — это договор присоединения. Банк использует разработанные им формы, в которых заемщику отведена сравнительно невыгодная роль. Банку выгодно получать проценты и невыгодна излишняя свобода заемщика. Поэтому заемщик оказывается лишенным возможности досрочно погасить кредит или потребовать расторжения кредитного договора.

Банк стремится снизить кредитные риски проведением следующих мероприятий:

  • 1. Контроль за практической реализацией кредитной политики и пересмотр ее основных положений с целью обеспечения соответствия текущей политики стратегическим планам Банка;
  • 2. Многоступенчатая процедура принятия решения и выдаче кредитов;
  • 3. Кредитный мониторинг и контроль качества кредитного портфеля;
  • 4. Контроль за соблюдением установленных структурным подразделениям лимитов кредитных вложений и делегированных Правлением Банка полномочий, требований внутрибанковских стандартов, регламентирующих проведение кредитных операций, осуществляется службой внутреннего контроля, департаментами планирования и финансов, кредитных операций;
  • 5. Контроль за кредитными рисками и уровнем резервов на возможные потери по ссудам;
  • 6. Работа с проблемными кредитами.

Процентный риск объединяет три основных вида риска: риск общего изменения процентной ставки (т. е. риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга), риск изменения структуры кривой доходности (т. е. риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), не связанный с изменением общего уровня процентных ставок), риск структуры изменения кредитных спрэдов (т. е. риск изменения ставок на вложения с определенными кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, не связанный с изменением от уровня процентных ставок).

В целях минимизации рисков, связанных с кредитной деятельностью, структура кредитного портфеля Банка должна удовлетворять следующим требованиям:

  • — величина максимального размера риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, определенную в соответствии с нормативными документами Банка России, не должна превышать 25% величины собственных средств банка;
  • — максимальный размер риска на одного заемщика-акционера Банка не должен быть более 20% капитала банка;
  • — совокупная величина кредитов, выданных акционерам Банка не должна превышать 50% объема собственных средств;
  • — структура кредитного портфеля по срокам размещения должна быть достаточно сбалансирована со сроками привлечения средств по пассивным операциям Банка.

Источники: http://www.banknt.ru/?id=111, http://www.creday.com/credit/risk_potreb_credit.php, http://vuzlit.ru/111660/riski_storon_vydache_potrebitelskogo_kredita

Комментировать
0
9 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно